바젤위원회, 새 시장리스크 규제 개정안 최종 승인…2022년 시행

윤석헌 금감원장 등 참석한 가운데 규제 개정안 논의…"최종 승인" 결론

내부모형 판단기준 명확화·소규모은행 규제이행 부담 완화 등 내용 담겨

금융감독원에 따르면 14일 스위스 바젤에서 열린 '바젤은행감독위원회 최고위급(GHOS) 회의'에 참석한 윤석헌 금감원장을 비롯해 최고위급 회의 참석자들은 '시장 리스크 규제(FRTB) 개정안'이 은행산업의 위기대응력을 제고할 방안이라고 평가하고 최종 승인했다. 이번 개정안은 2022년 1월부터 바젤 회원국에서 시행된다. ⓒ데일리안 류영주 기자

바젤위원회가 새로운 시장리스크 규제 개정안을 최종 승인해 오는 2022년부터 본격 시행된다. 이번 결정에 따라 지난 2008년 글로벌 금융위기 이후 추진되어 온 바젤 Ⅲ 규제개편이 사실상 일단락 짓게 됐다.

금융감독원에 따르면 14일 스위스 바젤에서 열린 '바젤은행감독위원회 최고위급(GHOS) 회의'에 참석한 윤석헌 금감원장을 비롯해 최고위급 회의 참석자들은 '시장 리스크 규제(FRTB) 개정안'이 은행산업의 위기대응력을 제고할 방안이라고 평가하고 최종 승인했다. 이번 개정안은 2022년 1월부터 바젤 회원국에서 시행된다.

바젤위는 지난 2008년 글로벌 금융위기 당시 규제자본 부족 및 리스크 측정방법 미흡, 고위험상품에 대한 효과적인 모니터링 부재 등 문제점을 개선하기 위해 2016년 시장리스크 규제를 전면 개정(FRTB)했다. 이번 회의에서는 해당 규제 내용을 보다 명확하게 규정하고 은행업계의 규제이행 부담이 경감될 수 있도록 일부 규제를 추가 개정한 것이다.

주요 개정안에 따르면 내부모형을 적용하기 어려운 경우에 대한 판단기준을 명확히 규정하고, 적합성검증 결과 일부 결함이 있더라도 즉시 표준방법으로 전환하는 대신 내부모형을 계속 사용할 수 있도록 허용하기로 했다. 또 표준방법에 의한 위험가중치(RW)를 조정하고 트레이딩 규모가 적은 소규모 은행의 규제이행 부담을 완화시키는 내용도 포함됐다.

그동안 시장리스크 규제는 지난 2009년 자본부족 타개를 위한 단기과제 개편 합의 이후 규제 전반에 대한 근본적인 검토가 험난하게 진행돼 왔다. 규제가 복잡해지고 은행의 자본부담이 급격히 증가할 것으로 예상되면서 회원국 간 합의도출에 오랜 시간이 소요된 것이다.

그러나 이번 회의에서 시장리스크 규제 개정안이 확정됨에 따라 글로벌 금융위기 이후 추진되어 온 바젤Ⅲ 규제개편 작업이 사실상 마무리 수순으로 접어들게 됐다. 개정안 합의로 바젤Ⅲ 규제개편의 불확실성이 제거되고 회원국들의 규제 이행노력이 한층 탄력을 받을 것으로 전망되고 있다.

금감원 관계자는 "이번에 개편된 시장리스크 규제의 원활한 국내 도입을 위해 로드맵을 수립하는 한편, 유관기관 및 국내 은행업계와 협의 등을 거쳐 오는 22년부터 국내에 차질 없이 도입·시행될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.