은행 리스크 관리 자율권 확대...금감원 자본규제 합리화 본격 나선다

9일 은행업감독업무시행세칙 개정…내달 18일까지 의견 수렴 후 개정안 반영

내부등급법 신청서 요건 완화…우량채권 담보에 대한 자본규제 완화 등 담겨

9일 은행업감독업무시행세칙 개정…내달 18일까지 의견 수렴 후 개정안 반영
내부등급법 신청서 요건 완화…우량채권 담보에 대한 자본규제 완화 등 담겨

금융당국이 은행들의 위험가중자산(RWA) 산출 시 자체 특성을 반영하도록 하는 내부등급법 승인 및 관리절차 개선에 나선다. 까다로운 절차 등으로 인해 좀처럼 속도를 내지 못하던 승인심사를 한층 간소화하고 자본규제 역시 합리화한다는 취지다. ⓒ금융감독원

금융당국이 은행들의 위험가중자산(RWA) 산출 시 자체 특성을 반영하도록 하는 내부등급법 승인 및 관리절차 개선에 나선다. 까다로운 절차 등으로 인해 좀처럼 속도를 내지 못하던 승인심사를 한층 간소화하고 자본규제 역시 합리화한다는 취지다.

16일 금융감독원에 따르면 금감원은 최근 이같은 내용을 골자로 하는 은행업감독업무시행세칙 및 금융지주회사감독규정시행세칙 개정안을 사전예고했다. 은행들의 자산위험도 평가는 표준등급법과 내부등급법 등 2가지로 나뉘는데, 금감원 승인을 거쳐야 하는 내부등급법을 적용하면 위험가중자산 하향에 따른 BIS 자기자본비율이 오르고 출자여력이 늘어나 그만큼 공격적인 투자가 가능하다.

당국은 우선 은행에 대한 내부등급법 승인신청서 제출요건을 완화하고 그동안 금융당국 승인을 거쳐야 했던 사소한 변경에 대해서는 사전보고로 처리하도록 했다. 또 운영과정에서 나타난 미흡사항에 대해서는 자체 적합성검증 결과 제출 시 ‘추정치 일시조정안’을 함께 제출하도록 개선에 나섰다.

아울러 한은 지급결제시스템을 이용하는 은행 간 차액결제 거래(미회수내국환채권)에 대해서는 담보를 제공한 비율만큼 신용위험경감을 허용하기로 했다. 이른바 우량채권으로 담보된 부분에 대해서는 자본규제를 완화해 금융기관의 부담을 줄인다는 것이다.

이와함께 기존 장기유동화 익스포져에 대해서만 적용했던 STC(Simple, Transparent and Comparable) 규제자본 처리를 단기유동화까지 확대하기로 하고 자산리스크 등 인정요건을 별도로 신설해 이를 충족하도록 했다. 금융당국 측은 “STC란 기초자산이 우량하고 관련정보가 투명하고 일관되게 관리되는 유동화 익스포져에 대해 낮은 위험가중치(RW)를 적용하는 개념”이라며 “바젤위원회에서 발표된 규제자본 처리에 대한 기준을 반영한 것”이라고 설명했다.

이밖에도 은행 리스크관리 평가 시 위기상황분석을 별도 대항목으로 분리해 평가하는 한편 예대율 규제 개선에 따른 산식 변경을 세칙에 반영하고 위험자본이익률 산출 기준을 명확화하기로 했다. 여기에 ‘무조건 취소가능 약정’으로 해석 가능한 범위를 내부등급법 익스포져 분류시로 한정하는 등 규제를 한층 구체화했다.

한편 현재는 올해 초 금융지주체제로 본격 출범한 우리금융그룹이 내부등급법으로 전환하기 위한 승인심사를 준비 중에 있다. 이에 금감원은 우리금융에 대한 사전점검을 진행하는 한편 미비점에 대한 컨설팅에 나서는 등 평가방법 변경 과정에 대해 면밀히 살피고 있는 것으로 알려졌다.

당국은 오는 9월 18일까지 업계 의견을 취합·수렴한 뒤 이르면 내달 중 개정안에 대한 본격 시행에 나선다는 방침이다.