한국투자공사, 2019년 투자수익 23.4조 시현…수익률 15.39% '방긋'

6일 기자간담회서 운용성과 발표…"장기분산투자 원칙 하에 역량 확대"

최희남 사장 "국내 금융산업과 동반성장…'대체투자' 현지화 거점 확보"

ⓒ한국투자공사

'국부펀드' 한국투자공사(KIC)가 작년 한해 동안 23조4000억원(202억달러) 상당의 투자수익을 시현한 것으로 나타났다.

6일 한국투자공사는 이날 서울 명동의 한 음식점에서 기자간담회를 갖고 "지난 2019년 적극적인 자산배분 운용 및 자산가격 회복세에 힘입어 202억달러의 투자수익을 내는 등 누적 기준 57조원(492억달러)의 수익을 기록했다"고 발표했다.

구체적인 운용성과를 살펴보면 작년 한해 동안 KIC의 투자수익률은 15.39%로 나타났다. 마이너스 수익(-3.66%)을 기록했던 지난해에 비해 큰 폭으로 상승한 것이다. 최초 투자 이후 연 환산 투자 수익률은 4.6%, 2015년부터 최근 5년간 투자수익률은 연 환산 기준 5.55% 수준이다.

자산 비중은 주식과 채권 등 전통자산이 전체 포트폴리오의 84% 이상을 차지했고 위험 분산과 장기 수익 창출을 목표로 대체자산 투자를 점진적으로 확대된 것으로 나타났다. 특히 지난해 전통자산 수익률이 16.62%를 기록하며 운용기준 대비 33bp를 상회한 것으로 나타났으며 대체자산 역시 최초 투자 이후 연환산 7.56% 수익률을 기록했다.

한국투자공사는 올해 최우선과제로 '국내 금융산업 동반성장'을 꼽았다. 국제 금융시장에서 국부펀드로서의 위상과 풍부한 해외투자경험, 고급정보에 대한 접근성 등을 활용해 국내 금융성장과 동반 성장해 나가겠다는 것이다. 이를 위해 국내운용사에 대한 자산위탁을 단계적으로 확대해 국내 자산운용업 성장을 지원하고 해외주식 거래 상대방 선정 시 국내 증권사를 적극 활용한다는 방침이다.

또한 대체투자 확대와 관련된 국내 금융서비스업에 대한 활용도를 지속적으로 높이고 분기별로 개최되는 해외투자협의회의 역할을 제고하는 등 글로벌 투자 네트워크를 적극 형성한다는 계획이다.

책임투자도 확대하기로 했다. 공사는 이를 위해 스튜어드십 원칙 등 책임투자 정책을 수립하고 커뮤니케이션을 강화해 나간다는 방침이다. 또 전체 투자자산군과 포트폴리오에 ESG 요소를 적극 고려하는 통합체계를 구축하는 등 책임투자를 고도화해 나가기로 했다. 그 일환으로 이달 중 글로벌 기업에 대해 ESG 등급의 부정적 변화가 있을 경우 내부공표를 통해 투자정보를 공유하는 'ESG 경보(Alert) 프로세스'를 구축하고 내년 1월에는 차세대 투자시스템을 활용한 ESG 투자관리기능도 본격 도입된다.

연내 북미 벤처 및 기술투자 확대를 위한 거점으로 샌프란시스코 사무소도 설치된다. 공사는 북미 서부지역 벤처 및 기술투자 등 대체투자 확대를 위한 전초기지 역할을 강화하기 위해 뉴욕지사 산하 조직으로 해당 사무소를 올 3분기 중 설립하고 대체자산에 특화된 현지화 전략을 추구하기로 했다.

아울러 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 인공지능과 빅데이터 기술을 적극 활용한 알고리즘 기반의 퀀트(Quant)전략도 강화해 나가기로 했다. 이에따라 올 상반기 중으로 대용량의 데이터와 알고리즘을 처리할 수 있는 고성능 계량분석 시스템 구축을 예고했다.

한편 지난 2005년 출범한 KIC는 정부와 한국은행, 공공기금 등으로부터 위탁받은 자산 운용업무를 효율적으로 수행하는 투자기관이다. KIC의 위탁원금은 작년 말 기준 기획재정부 781억달러, 한국은행 300달러 등 총 1081억달러로, 운용자산 규모는 전통자산(1328억달러)과 대체자산(245억달러)을 포함해 1573억달러 규모다.