금융당국, 증권·여전사 부동산PF 채무보증 취급한도 제한…규제 정비 예고

5일 거시건전성 분석협의회서 '부동산PF 익스포져 관리방안' 개선키로

자본규제 및 충당금 적립기준 조정…내년 상반기 '종합관리시스템' 구축

5일 거시건전성 분석협의회서 '부동산PF 익스포져 관리방안' 개선키로
자본규제 및 충당금 적립기준 조정…내년 상반기 '종합관리시스템' 구축

ⓒ금융위원회

금융당국이 비은행권을 중심으로 빠르게 증가하고 있는 부동산PF에 대한 건전성 관리 강화를 위해 증권사와 여신전문금융회사(여전사)에 채무보증 취급한도 제한규제를 도입하기로 했다. 또 채무보증에 관한 자본적정성 및 충당금 적립 제도를 개선해 속도 조절에 나서기로 했다.

5일 금융위원회는 손병두 금융위 부위원장 주재로 '제3차 거시건전성 분석협의회'를 개최하고 이같은 내용의 '부동산PF 익스포져 건전성 관리 방안' 개선 방침을 밝혔다.

이번 개선안에 따르면 비은행권 부동산PF에 대한 익스포져 취급한도를 본격 도입하기로 했다. 그동안 별도 한도규제가 없어 자기자본에 비해 과다하게 채무보증을 취급하는 증권사가 존재한다는 지적에 따라 증권사에 대한 자기자본 대비 부동산 채무보증 한도를 100%로 설정한다는 계획이다. 만약 채무보증 한도비율이 100%를 넘어설 경우에는 부동산 채무보증이 제한된다.

카드와 캐피탈 등 여전사에 대해서도 '부동산PF 대출과 채무보증' 합계액을 여신성 자산의 30% 이내로 제한을 두는 등 취급한도를 신규 설정하도록 한다는 방침이다. 이는 그동안 감독규정상 여전사의 부동산PF 대출은 여신성 자산의 30% 이내로 제한되는 반면, 부동산PF 채무보증에 대한 제한은 부재한 데 따른 보완조치다.

아울러 자본규제와 충당금 적립기준도 조정하기로 했다. 우선 PF 채무보증에 대해 PF 대출보다 낮은 규제자본을 요구받는 증권사의 경우 부동산PF 채무보증에 대한 신용위험액 산정시 위험값을 12%에서 18%로 상향조정하기로 했다. 여전사에 대해서는 PF 채무보증에 대해 신용환산율 100%를 적용하고, PF 대출과 동일한 비율로 대손충당금 적립의무를 부과한다는 방침이다.

또 유동성리스크 관리 차원에서 조정유동성비율이 100% 미만으로 하락하는 증권사에 대한 리스크 관리 및 점검을 강화하는 한편 여전사에 대해서는 내년 2분기 중 ‘유동성리스크 관리기준’ 마련 시 PF 채무보증을 포함한 유동성관리기준도 신설하기로 했다.

이와더불어 종합금융투자사업자의 부동산PF 대출 확대 유인을 제거하기 위해 발행어음 조달자금의 10%를 초과하는 부동산 관련 투자자산에 대해서는 레버리지비율에 가산하고 기업신용공여 추가한도 대상에서 부동산관련 대출은 제외하기로 했다. 또 부동산대출을 신용위험액 특례 대상에서 배제하고 일반 증권사와 동일하게 영업용순자본에서 전액 차감한다는 방침이다.

또 증권과 여전사, 저축은행이 보유한 정상 자산에 대해 ‘투자적격업체 지급보증시 적립률 하향조정’ 규정을 삭제하고 요주의 자산에 대하여 ‘관련자산이 아파트인 경우 적립률을 10%→7%로 인하’하는 규정을 삭제하기로 했다. 여기에 각 금융업권의 PF대출 취급 추이를 살피면서, 대출 취급과정에서 전이(spill-over) 발생시 대손충당금 관련 규제차익을 제거한다는 계획이다.

부동산PF 리스크 점검 및 모니터링 체계도 구축된다. 당국은 매 분기별로 일정 기준에 따라 부동산PF 관찰대상 금융회사 및 사업장을 선별해 매년 2분기 관련 현황을 점검하고 필요할 경우 점검결과에 따른 적절한 조치를 취한다는 방침이다. 이와별도로 위기 상황 하에서 부동산PF 익스포져발 리스크를 평가할 수 있는 스트레스테스트 체계를 구축하고 내년부터 각 업권 별 사업보고서상 부동산PF 공시도 강화하기로 했다.

이밖에도 부동산금융 익스포져 전반을 포괄하는 종합관리시스템 구축을 위해 '부동산금융 익스포져 종합관리시스템' 구축을 추진하기로 했다. 해당 시스템 내에는 PF익스포져를 포괄하는 ‘통합 PF 익스포져 상시감시시스템’도 함께 도입되며, 이르면 내년 상반기 시범 운영이 가능할 것으로 관측되고 있다.

손병두 부위원장은 "금융회사의 신규 수익원 발굴 노력, 부동산시장에 대한 낙관적 기대가 맞물려 부동산PF 대출 및 채무보증이 비은행권 중심으로 빠른 속도로 증가해 왔다"면서 "반면 부동산PF 익스포져 현황을 파악하고, 잠재리스크를 평가‧관리‧제어할 수 있는 체계가 충분히 구축되지 않은 만큼 이에 대한 규제체계 개선이 필요한 상황"이라며 제도 개선의 필요성을 밝혔다.