금융당국, 부동산 PF 관련 증권사發 불안요인 선제적 차단

PF-ABCP의대출 전환·부실자산 조기상각 등

ⓒ금융위원회

금융위원회와 금융감독원이 부동산 PF 관련 증권사의 리스크를 선제적으로 완화하기 위해 나선다. 현재 호전된 시장 상황을 바탕으로 작년과 같은 증권사발 시장 불안 요인을 최소화해 나가겠다는 것이다.

24일 금융위원회는 작년 말 대비 호전된 자금시장 상황을 바탕으로 증권사의 부동산 PF 관련 리스크를 완화하기 위한 각종 선제 조치를 업계와 함께 추진하겠다고 밝혔다.

금감원은 “부동산 PF 관련 증권사의 건전성 감독비율(NCR)도 전면 재검토해 향후 증권사의 부동산 PF 관련 사업 위험이 실질에 맞게 적절하게 관리될 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.

먼저 단기 PF-ABCP를 만기가 일치되는 대출로 전환 유도할 방침이다. 현재 유동성 상황에 여유가 있는 증권사들이 23년 3월 말 현재 지급보증한 PF-ABCP 등 유동화 증권을 기초자산과 만기가 일치하는 대출로 전환하는 경우 대출에 적용되는 순자본비율(NCR) 위험값(100%)을 ABCP에 준하는 32%로 완화해 전환을 유도하기로 하였다.

이를 통해 현재 20조원이 넘는 증권사들의 부동산 관련 유동화증권 중 약 4조9000억원이 연내에 대출로 전환될 것으로 예상된다.

증권업계의 건전성 관리를 위해 부실채권의 신속한 대손상각도 추진 중이다. 적립해 놓은 충당금을 바탕으로 증권사가 이미 ‘추정손실’로 분류한 자산은 이른 시일 내 금감원에 상각을 신청하도록 하고, 금감원은 이를 신속하게 심사 승인할 계획이다.

이에 증권사는 매 분기 자산건전성 분류를 실시해야 하고, 상각 승인을 위해서는 분기 말 1개월 전까지 금감원에 상각 신청을 해야 한다.

기존 유동성 리스크 완화 조치도 연장 조치 한다. 작년 말부터 가동 중인 1조8000억원 규모의 증권사 보증 PF-ABCP 매입프로그램은 이번 달 말 종료 예정이었으나, 내년 2월까지 연장 운영한다. 올해 6월 말 종료 예정인 자사 보증 PF-ABCP 직접 매입 관련 NCR 위험값 완화 조치도 올해 말까지 연장한다.

마지막으로 부동산 PF 관련 NCR 위험값을 전면 재검토할 계획이다. 금감원은 회사 규모에 따른 실질적 위험 감내 능력과 사업단계·변제순위 등 실질 리스크를 감안하면서 대출-채무보증 등 자금공급 형태에 따른 규제차익은 최소화하는 방향으로 부동산 PF 관련 NCR 위험값 적용방식을 개선할 것이라고 설명했다.

금감원 관계자는 “부동산 PF 관련 NCR 위험값 개선 세부 방안을 올해 안에 확정하고, 향후 부동산 시장 상황 등을 감안 적용 시기를 결정할 방침이다”고 말했다.