증권가서 AI 돌풍...새내기 AI펀드 수익률도 '날개'

키움자산운용 로보어드바이저펀드 13개 중 7개 운용

운용설정액 756억원...올초부터 수익내는 펀드↑

지난해 4월부터 증권가에 부쩍 늘어난 인공지능(AI) 펀드들이 최근 시장에서 돌풍을 일으키고 있다.

31일 펀드평가사 에프엔가이드에 따르면 지난해부터 이날까지 운용되고 있는 AI를 활용한 로보어드바이저 펀드는 총 13개로 운용설정액은 756억원에 달한다. 수익률은 지난해 마이너스를 기록하다가 올해부터 상승세를 보이고 있다. 지난해 4월 가장 먼저 로보어드바이저 상품을 출시해 총 7개 상품을 내놓은 키움투자자산운용은 수익률도 비교적 양호한 편이다.

연초이후부터 이날까지 수익률은 ‘키움쿼터백글로벌로보어드바이저증권투자신탁[주식-재간접형]C-W가 5.72%를 기록했다. 이어 ’키움쿼터백글로벌로보어드바이저증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-W가 4.76%, 키움쿼터백글로벌로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-W는 3.2%, 키움쿼터백글로벌로보어드바이저증권투자신탁[재권혼합-재간접형]A1은 3.08%의 수익을 올렸다. 이어 NH-Amundi디셈버글로벌로보어드바이증권투자신탁(H)[채권혼합-재간접형]ClassCI도 2.30%의 수익을 올렸다.

이들 펀드는 빅데이터를 기본으로 ‘머신러닝(machine learning)’, ‘딥러닝(Deep Learning)’ 이라고 불리는 인공지능 시스템을 통해 투자 포트폴리오를 짠다. 경제지표와 고객의 투자성향 등의 데이터를 통해서 포트폴리오 구성 시점을 판단한다.

아직 로보어드바이저 펀드의 규모는 크지 않지만 향후 발전 가능성이 있다는 게 업계의 의견이다. 키움투자자산운용 관계자는 "로보어드바이저 상품이라도 자산규모와 운용 데이터에 따라서 실적은 갈릴 수 있다"며 "이 때문에 빅데이터나 포트폴리오 구성 등에 대한 보안이 철저하다"고 말했다.

규모가 미미하지만 영역은 꾸준히 확장되는 추세다. 지난해 4월 로봇이 굴리는 1호 공모펀드가 나온 뒤 약 1년간 로보어드바이저 펀드가 13개로 늘었다. 참여 운용사도 키움자산운용 1곳에서 NH-아문디, 미래에셋, 동부, 하이 등 5곳으로 많아졌다.

증권가에서도 AI들의 활동이 활발해지고 있다. 유안타증권은 매수,매도 시점을 인공지능으로 알려주는 '티레이더' 출시 이후에 펀드의 매수, 매도 시점을 알려주는 인공지능 서비스인 '펀드레이더'를 선보일 예정이다.

해외에서도 스타 펀드매니저의 자리를 인공지능 펀드매니저가 대체하는 추세다. 자산규모가 약 5570조 원에 달하는 미국의 글로벌 자산운용사 블랙록은 이달 펀드매니저 7명을 해고한 뒤 AI펀드매니저로 전환했다. 지난 28일 뉴욕타임즈에 따르면, 로런스 핑크 블랙록 회장은 "각종 투자정보가 투명하게 공개되면서 펀드매니저의 수익률은 점차 나빠지고 있다"며 "이제는 더 많은 빅데이터, AI, 사실관계, 다양한 투자모델 등에 의존해야 할 때"라고 말했다. 이에 따라 이 회사의 액티브 펀드 2000억 달러(약 223조 원) 가운데 AI가 처리하는 규모가 80억 달러(약 8조9200억 원)로 늘어난다.

한 금융투자업계 관계자는 "높은 수익률을 낼 수 있다면 인건비측면에서 펀드매니저보다 로보어드바이저가 선호될 것"이라며 "투자자들의 입장에서도 향후 로보어드바이저 펀드의 수익률이 높아지면 운용수수료가 저렴한 펀드로 갈아타게 될 것"이라고 말했다.