5대 은행 위험가중자산 1천조 육박...건전성 관리 도마

1년 새 100조 가까이 급증

대출 확대·고환율 충격파

5대 은행 사옥. ⓒ데일리안 이호연 기자

국내 5대 은행의 위험가중자산이 1년 새 100조원 가까이 불어나면서 1000조원에 육박한 것으로 나타났다. 보유하고 있는 자산에서 불거질 수 있는 실질 리스크가 그 만큼 커졌다는 의미다.

금융시장의 불안이 계속되는 가운데 은행권의 자산 건전성 관리도 도마 위에 오를 것으로 보인다.

1일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5개 은행의 올해 3분기 말 기준 위험가중자산은 총 918조4097억원으로 전년 동기 대비 12.2%(99조8747억원) 늘었다. 위험가중자산은 대출금, 미수금, 가지급금, 유가증권 등 은행이 대출한 돈을 위험에 따라 가중치를 주어서 평가한 자산이다.

은행별 위험가중자산은 ▲KB국민은행 221조5463억원 ▲신한 198조6560억원 ▲하나 195조465억원 ▲우리 180조699억원 ▲NH농협은행 123조910억원이었다.

위험가중자산 규모가 가장 큰 국민은행은 조사 대상 기간 증가액도 26조1986억원으로 최대였다. 다른 은행의 증가폭은 ▲신한은행 22조8838억원 ▲우리은행 21조1421억원 ▲하나은행 19조4635억원 ▲농협은행 10조1867억원 순이었다.

은행권 잠재 리스크가 1년 새 확 불어난 배경에는 코로나19 팬데믹 여파로 인한 급격한 대출 확대와 미국의 고강도 긴축 정책에 따른 원·달러 환율 급등 등이 자리하고 있다. 코로나19 직후 제로금리에 힘입어 빚투 열풍이 강타한 가운데, 올해 들어 환율이 1400원을 넘나들면서 원화 환산액이 불어나 관련 자산이 대폭 증가한 것이다.

ⓒ 데일리안 이호연 기자

문제는 지난해 8월부터 기준금리가 지속 인상되며, 대출금리가 급격히 올라 여신 신용리스크가 커졌다는 점이다.

한은이 발표한 ‘10월중 금융기관 가중평균 금리’에 따르면 가계대출 평균 금리는 5.34%로 2012년 6월 이후 10년 4개월만에 가장 높은 수준을 기록했다. 기업 대출 평균 금리도 연 5.27%로 2013년 2월 이후 9년 8개월만에 5%를 돌파했다. 특히 기업대출의 경우 레고랜드발(發) 사태로 회사채 시장이 위축되며 은행 대출 수요가 큰 폭으로 늘며 금리가 고공행진 했다.

여기에 내년 9월 소상공인과 자영업자에 대한 금융지원이 종료되면 가려져있던 대출 부실이 수면위로 나올 것이라는 우려도 거세다. 금융당국은 2020년 4월부터 중소상공인을 대상으로 원금과 이자 상환을 유예해주는 금융지원 방안을 시행해 왔다. 당초 6개월 운영을 계획했으나, 경제・금융 여건 악화로 최근까지 네 차례나 연장을 해왔다.

위험가중자산 증가에 은행 자본력 관리도 녹록지 않을 것으로 보인다. 5대 은행의 3분기 국제결제은행 자기자본비율(BIS)은 평균 16.88%로 1년전보다 1.02%포인트(p) 하락했다. BIS비율은 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 값으로 자본력 평가 지표다. 분모인 위험가중자산이 커질수록 비율이 작아진다.