삼성운용, 디폴트옵션용 자산배분펀드 2년 수익률 ‘톱3 싹쓸이’

최대 22.6%…동기간 원리금보장형 수익률 6% 대비 탁월

글로벌 경기 맞춰 주식·채권 비중 조절…장기 성과 기대

ⓒ삼성자산운용

삼성자산운용이 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정 운영제도)에서 중장기 최상위 수익률을 기록하고 있는 것으로 나타났다.

11일 삼성자산운용에 따르면 회사의 퇴직연금 디폴트옵션용 상품인 자산배분펀드(Balanced Fund)의 2년 수익률에서 ‘삼성밀당다람쥐글로벌EMP’, ‘삼성EMP리얼리턴’, ‘삼성평생알아서분할매매EMP’가 각각 전체 1~3위를 모두 석권했다. 또 다른 자산배분펀드인 ‘삼성OCIO솔루션안정형’은 5위를 기록했다.

퇴직연금 디폴트옵션은 퇴직연금 가입자가 본인의 적립금을 운용할 금융상품을 특정 기간 동안 결정하지 않을 경우, 금융사가 사전에 정해둔 운용방법에 따라 해당 적립금을 자동으로 운용하는 제도다.

퇴직연금 디폴트옵션에서 투자하는 상품으로는 원리금보장상품과 타깃데이트펀드(TDF), 자산배분펀드(BF) 등이 있다. 금융사는 해당 상품군에 속한 개별 상품들을 조합해 초저위험·저위험·중위험·고위험 유형의 포트폴리오를 구성하고 개인 퇴직연금 투자자들이 사전에 선택 및 지정할 수 있게 안내하고 있다.

디폴트옵션용 자산배분펀드는 해당 제도가 도입된 지난 2022년 7월 전후로 18개 상품이 선정된 이후 현재까지 총 9개 운용사의 27개 상품이 편입돼 운용되고 있다. 이 중 디폴트옵션 도입 이후 전일(10일) 기준 2년 수익률이 10% 이상을 기록한 밸런스펀드는 전체 18개 중 12개에 달하며 평균 수익률은 11.8%다.

특히 삼성자산운용의 ‘삼성밀당다람쥐글로벌EMP’, ‘삼성EMP리얼리턴’, ‘삼성평생알아서분할매매EMP’는 각각 22.6%, 16.9%, 16.2% 수익을 기록하며 전체 수익률 1~3위를 차지했다.

같은 기간 원리금보장형 상품의 수익률이 6% 수준이라는 점을 감안하면 퇴직연금 디폴트옵션을 통해 개인 가입자들이 투자 상품을 선택해야 하는 이유를 명확히 보여주고 있다는 평가다.

실제로 퇴직연금 디폴트옵션 유형별로 최상위 수익율을 기록하고 있는 포트폴리오들에는 해당 상품들이 다수 포함돼 있다. 저위험 포트폴리오 중 상반기 수익률 1위를 기록한 삼성증권 저위험 포트폴리오2에는 ‘삼성밀당다람쥐글로벌EMP’가, 중위험 포트폴리오 중 수익률 1위를 기록한 삼성생명 중위험 BF2에는 ‘삼성EMP리얼리턴’가 편입돼 있다.

최근 2년 수익률 톱3에 이름을 올린 ‘삼성밀당다람쥐글로벌EMP’, ‘삼성EMP리얼리턴’, ‘삼성평생알아서분할매매EMP’는 모두 시장 상황에 따라 자산 간 비중을 적극적으로 조절하는 동적 자산배분 스타일의 밸런스펀드다.

‘삼성밀당다람쥐글로벌EMP’는 글로벌 경기 국면에 따라 주식·채권의 비중을 조절한다. ‘삼성평생알아서분할매매EMP’는 주식시장의 추세에 따라 반복 매매를 통해 수익을 쌓고, ‘삼성EMP리얼리턴’은 다양한 글로벌 자산 및 섹터·테마 상장지수펀드(ETF) 등을 대상으로 인공지능(AI) 모델 등을 활용해 인플레이션 플러스 알파 수익을 추구한다.

임병효 삼성자산운용 AI퀀트운용팀장은 “지난 2년간 주식·채권시장의 하락 및 상승 사이클을 모두 경험한 만큼 자산배분펀드들의 성과 창출 및 위기 관리 능력을 함께 시험해 볼 수 있는 무대였다”라며 “불확실한 시장 전망을 따르기 보다는 정량적인 투자 프로세스를 통해 장기 성과를 쌓아가는 펀드의 운용 전략이 유효했다”고 진단했다.