대아·CK저축은행 자본력 '회색지대'…금융당국 '예의주시'

BIS비율 9%대로 떨어져

위험대출 비중 증가 영향

서울시내의 한 저축은행 전경. ⓒ연합뉴스

대구·경북 지역에 기반은 둔 대아저축은행과 CK저축은행의 자본력 지표가 금융당국 권고치를 밑돌며 집중 관리 대상이 됐다. 저축은행업계가 리스크 개선에 집중하고 있는 와중 지방 중소형 저축은행의 자본력은 갈수록 악화되고 있는 모습이다.

다만 금융당국은 이들 저축은행과 꾸준히 소통해 나가고 있으며 부실 징후는 없다는 설명이다.

13일 저축은행업계에 따르면 올해 3분기 말 기준 대아저축은행과 CK저축은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 각각 9.34%와 9.76%에 그쳤다. 해당 수치가 한 자릿수 대에 그친 저축은행은 전체 79개사 가운데 이들 두곳 뿐으로, 업계 평균인 14.14%를 크게 밑돌았다.

BIS비율이란 은행이 보유한 총자산 중 위험자산을 제외한 온전한 자기자본의 비율을 나타내는 지표다. 총자본비율의 법정 준수치는 7~8%로, 이 미만으로 내려가지 않으면 재무건전성에 문제가 없는 것으로 보고 있다.

대아·CK저축은행이 기록한 9%대의 BIS비율은 금융당국의 권고치에도 미치지 못하는 수준이다. 금융당국은 급작스러운 위기에 대응하기 위해 ‘그레이존(9~10%)’을 설정하고 저축은행이 이를 웃돌도록 주문하고 있다. 특히 지난해부턴 악화한 경제 상황을 고려해 그레이존보다 1%포인트(p) 강화한 10~11%를 기준으로 관리 중이다.

두 저축은행의 BIS비율이 꾸준히 악화되고 있는 점도 우려되는 대목이다. 대아저축은행의 BIS비율은 전년 동기 9.42%에서 올해 상반기 10.87%로 1.45%p 개선됐지만, 1분기 만에 1.53%p 하락하며 금융당국 권고치를 유지하지 못했다. 같은 기간 CK저축은행은 13.44%에서 매분기 악화되며 1년 만에 3.68%p 급락했다.

대아저축은행의 경우 유동성 비율도 눈에 띄게 악화돼 권고치인 100%를 겨우 턱걸이했다. 대아저축은행의 올해 3분기 유동성 비율은 107.06%로, 1년 새 37.15%p 하락했다.

유동성비율은 금융사가 가진 자산을 현금으로 바꿀 수 있는 능력을 가늠하는 지표로, 저축은행은 3개월 이내에 만기가 도래하는 자산과 부채를 기준으로 유동성 비율을 100% 이상으로 유지해야 한다. 현재 전체 저축은행 평균 유동성 비율은 139.3%다.

두 저축은행의 건전성이 악화된 요인으로는 위험가중자산이 크게 늘어난 영향으로 풀이된다. 대아저축은행의 3분기 말 위험가중자산은 83억원으로 1년 전 보다 4억원이 증가했다. 같은 기간 CK저축은행의 위험가중자산은 4484억원으로 2배 이상 늘었다. 손실위험도 가중여신 비율은 0.43%에서 3.90%로 3.47%p 상승했다.

다만 금융감독원은 이들 저축은행의 건전성 관리를 예의주시하면서도 우려할 만한 상황은 아니라는 설명이다.

금감원 관계자는 “대아저축은행은 유상증자로 개선했고, 적당한 때에 또 증자를 통해 건전성을 개선해 나갈 것”이라고 말했다. 이어 “CK저축은행은 순익이 꾸준히 나고 있는 와중 여신이 많이 늘면서 BIS비율이 떨어졌다”면서도 “위험가중자산을 줄이는 노력을 통해 건전성 지표를 개선해 나갈 것으로 보인다”고 덧붙였다.

그러면서 “이익이 나지 않는 상황에서 BIS비율이 떨어지면 우려가 되지만, 이들 저축은행의 경우 충분히 개선 가능성이 높고, 우려할 만한 상황은 아니다”고 강조했다.